Publikationen
- Vasco Grossmann und Manfred Schimmler: GPGPU-based Identification of Cointegrated Portfolios eingereicht auf der Konferenz IEEE Computational Intelligence for Financial Engineering and Economics 2017
- Vasco Grossmann und Manfred Schimmler: Portfolio-based Future Contract Selection, Advances in Science, Technology and Engineering Systems Journal, 2017
- Vasco Grossmann und Manfred Schimmler: Portfolio-based Contract Selection in Commodity Futures Markets eingereicht auf der Konferenz IEEE Computational Intelligence for Financial Engineering and Economics 2016
- Vasco Grossmann, Sven Koschnicke, Christoph Starke und Manfred Schimmler: Software-Enhanced Analytics: Technische Finanzmarktanalyse mittels automatisierter Backtesting-Verfahren eingereicht auf der Multikonferenz Software Engineering & Management 2015
- Sven Koschnicke, Vasco Grossmann, Christoph Starke und Manfred Schimmler: Quality and Consistency Assurance of Quote Data for Algorithmic Trading Strategies eingereicht auf der Konferenz IEEE Computational Intelligence for Financial Engineering and Economics 2014
- Christoph Starke, Vasco Grossmann, Lars Wienbrandt, Sven Koschnicke, John Carstens, and Manfred Schimmler: Optimizing Investment Strategies with the Recongurable Hardware Platform RIVYERA, International Journal of Reconfigurable Computing, vol. 2012, 10 pages.
- Christoph Starke, Vasco Grossmann, Lars Wienbrandt, and Manfred Schimmler: An FPGA implementation of an Investment Strategy Processor, Procedia Computer Science, vol. 9, 2012, pp